Овладение методологией и методикой построения эконометрических моделей необходимо для изучения следующих дисциплин Дисциплина: Эконометрика. Форма промежуточной аттестации: зачет.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» является обучение студентов
методам построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и
для оценки закономерностей развития экономических систем в
условиях взаимосвязей
между их внутренними и внешними факторами. Дисциплина «Эконометрика» считается
одной из основных дисциплин профессионального экономического образования, инстр
у
ментом экономических исследований. Она формирует базовые знания, необходимы
е для
овладения профессиональными навыками решения задач выявления и количественного
определения (на основе статистических данных) взаимосвязей, существующих между
экономическими величинами и процессами и оценивающих существующие причинно
-
следственные связ
и. Такие задачи возникают на всех этапах экономических исследований
и могут присутствовать в составе большинства профессиональных и специальных экон
о
мических дисциплин, в частности: рынок ценных бумаг, инвестиционный анализ и др.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТ
РУКТУРЕ О
П
ОП

Блок

ОПОП:

Б1.Б.12



2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в
ходе из
учения дисциплин
ы

«
Высшая математика
». Изучение данного курса позволит
углубить знания, полученные в ходе освоения курс
а

«Статистика». Базовыми для курса
«Эконометрика» являются дисциплины экономического цикла, такие как «Микроэкон
о
мика» и «Макроэкономика»
.


2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (м
о
дуля) необходимо как предшествующее:

Овладение методологией и методикой построения эконометрических моделей
необходимо для изучения следующих дисциплин: «Менеджмент», «Экономика
труда»,
«Экономическое прогнозирование», «
Анализ и диагностика финансово
-
хозяйственной д
е
ятельности
».



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


ОПК
-
3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

эк
о
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резул
ь
таты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:
Основные методологические подходы и приемы изучения экономических
процессов
.

Уметь:
Применять эконометрические методы
для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализировать

полученные

результаты
, делать
обоснованные выводы
.

Владеть:
Инструментальными средствами и практическими навыками
обработки и
анализа экономических данных, содержа
тел
ьно интерпретиро
вать получен
ные ре
зуль
-
таты.


ПК
-
3:
способностью выполнять необходимые для составления экономических ра
з
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соотве
т
ствии с принятыми в организации стандартами

Знать:
Ос
новы эконометрического анализа экономических показателей; виды эк
о
номической информации.

Уметь:
Анализировать и обосновывать полученные результаты проведенных ра
с
четов; выяв
лять тенденции изменения эконо
миче
ских показателей.

Владеть:
Современными
методами сбора, обработки и ана
лиза экономиче
ских и
социаль
ных данных
с целью составле
ния экономиче
ских разделов планов развития орг
а
низации
.


ПК
-
4:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений стр
о
ить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и соде
р
жательно интерпретировать полученные результаты


Знать:
Системные подходы к построению теоретических эконометрических моделей
развития экономических процессов
.

Уметь:
На основе описа
ния экономических
процессо
в

и явлений стро
ить стандарт
-
ные эко
нометрические мо
дели, анализи
ровать и содержа
тельно интерпретиро
вать пол
у
чен
ные ре
зуль
таты.

Владеть:
Методами построения эконометрических моделей и содержательной и
н
терпретации полученных результатов
.


В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

-

методы обобщения и анализа экономической информации;

-

методики анализа развития экономических процессов и особенности
эконометр
и
ческих

методов

прогнозирования;


-

способы и средства получения

и подготовки информации к эконометрическому
исследованию;


-

основы эконометрического анализа экономических показателей; виды экономич
е
ской информации;

-

основные методологические подходы и приемы изучения экономических процессов;

-

системные подходы к по
строению теоретических эконометрических моделей ра
з
вития экономических процессов.

Уметь:

-

осуществлять выбор инструментальных средств для обобщения и анализа эконом
и
ческих данных в соответствии с поставленной целью;


-

анализировать социально
-
значи
мые п
роблемы и процессы, проис
ходящие в обще
-
стве, и прогнозиро
вать возможное их развитие в будущем


-

использовать современное программное обеспечение для решения экономических
задач;
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

-

ан
ализировать и

обосновывать полученные результаты проведенных расчетов;
выяв
лять тенденции изменения эконо
миче
ских показателей;

-

применять эконометрические методы
для обработки экономических данных в соо
т
ветствии с поставленной задачей, анализировать

полученные

резу
льтаты
, делать обосн
о
ванные выводы;

-

на основе описа
ния экономических
процессов

и явлений стро
ить стандарт
ные эко
-
нометрические мо
дели, анализи
ровать и содержа
тельно интерпретиро
вать получен
ные ре
-
зуль
таты.

Владеть:

-

современными методами сбора
и обработки экономических и социальных данных;

-

навыками обобщения и анализа экономической информации

-

оценкой результатов эконометрического анализа
социально
-
значимых проблем и
процессов и методами прогноза их возможного развития в будущем;


-

основными

методами, способами и средствами обработки экономической инфо
р
мации с применением современных программных продуктов;

-

современными методами сбора, обработки и ана
лиза экономиче
ских и социаль
-
ных данных
с целью составле
ния экономиче
ских разделов план
ов развития организации;

-

инструментальными средствами и практическими навыками
обработки и анализа
экономических данных;

-

методами построения эконометрических моделей и навыками содержательной
интерпретации полученных результатов.



4.
СТРУКТУРА И СОДЕР
ЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код

занятия

Наименование разделов и тем

/вид занятия/

Курс

Часов

Компетенции

1

2

3

4

5

1.1

Введение в эконометрику /Ср/

2

6

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.2

Парный регрессионный анализ /Лек/

2

2

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.3

Построение линейной

модели парной р
е
грессии /Пр/

2

2

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.4

Множественный регрессионный анализ
/Лек/

2

2

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.5

Построение двухфакторной регрессионной
модели /Пр/

2

2

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.6

Построение модели множественной регре
с
сии с
фиктивными переменными /Ср/

2

4

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.7

Системы эконометрических уравнений /Ср/

2

8

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.8

Решение СОУ: необходимое и достаточное
условие идентификации /Пр/

2

2

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.9

Моделирование тенденции временного ряда
и

прогнозирование /Ср/

2

8

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.10

Тестирование динамического ряда на усто
й
чивость во времени с помощью различных
параметрических и непараметрических т
е
стов /Ср/

2

14

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.11

Динамические эконометрические модели
/Ср/

2

14

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.12

Построение модели с распределенным лагом
/Ср/

2

12

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.13

Построение модели адаптивных ожиданий
/Ср/

2

14

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4

1.14

Информационные технологии эконометр
и
ческих исследований /Ср/

2

16

ОПК
-
3, ПК
-
3,
ПК
-
4



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложение 1


6. УЧЕБНО
-
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


6.1. Рекомендуемая литература



Авторы,

состав
и
тели

Заглавие

Изд
а
тельство, год

Колич
е
ство

1

2

3

4

5

6.1.1. Основная литература

Л
1.1

Афанасьев В.Н.,
Леушина Т.В.,
Лебедева Т.В.,
Цыпин А.П.

Эконометрика для
бакалавров: учебник / под
ред. В.Н. Афанасьева
[Электронный ресурс].


Режим доступа:
http://rucont.ru/searchresults


Загл. с экрана.

Оре
н
бург: Униве
р
ситет, 2014

Эле
к
тронная библи
о
течная система

«Руконт»

Л
1.2

Балдин
К.В., Башлыков
В.Н.,

Брызг
а
лов Н.А.

Эконометрика: уче
б
ник / под общ. ред. проф.
В.Б. Уткина
[Электронный
ресурс].


Режим доступа:
http://rucont.ru/searchresults


Загл. с экрана.

М.:
Дашков и К
о
,
2015

Эле
к
тронная
библи
о
течная система

«Руконт»

6.1.2. Дополнительная литература

Л
.2.1

Валент
и
нов В.А.

Эконометрика:
практикум

М.:
Дашков и К,
2008

15+

Л
.2.2

Валент
и
нов В.А.

Эконометрика: учеб.
для вузов

М.:
Дашков и К,
2007

15+

Л
.2.3

Яно
в
ский Л.П.


Введение в экон
о
метрику: электронный учеб.
для вузов

М.:
КноРус, 2009
(диск)


1+

Л
.2.4

Под ред.
Елисеевой И.И.

Эконометрика

М.: Ф
и
нансы и стат
и
стика, 2003

50+

Л
.2.5

Под ред.
Елисеевой И.И

Практикум по эк
о
нометрике

М.: Ф
и
нансы и стат
и
стика, 2003

49
+

2
2.6

Гладилин
А.В.,

Герасимо
в А.Н., Громов
Е.И.


Эконометрика

:
учебное пособие /
А.В.

Гладилин,
А.Н.

Герасимов,
Е.И.

Громов.


Москва :
КноРус, 2017.


232

с.


КноРус, 2017

ЭБС
http://www.boo
k.ru/book

ISBN

978
-
5
-
406
-
05830
-
5.



Болдыревский
П.Б.

Эконометрика

:

учебное
пособие /
П.Б.

Болдыревский,
С.В.

Зимина.


Москва :
КноРус, 2017.


177

с.


Для бакалавров.


ISBN

978
-
5
-
406
-
04200
-
7.


КноРус, 2017

ЭБС

http://www.boo
k.ru/book


Костромин
А.В.

, Кунда
к
чян Р.М.


Эконометрика Бак
а
лавриат)

: учебное пособие
/ А.В.

Костромин,
Р.М.

Кундакчян.


Москва
: КноРус, 2017.


228

с.


ISBN

978
-
5
-
406
-
05574
-
8.


КноРус, 2017

ЭБС

http://www.boo
k.ru/book

6.1.3. Методические разработки

1

Раевская А.В.

Эконометрика:
Учебно
-
методическое пособие для
бакалавров, обучающихся
по
направлению подгото
в
ки 38.03.01 «Экономика».


Брянск: Изд
-
во БГАУ, 2016.


147 с.

Брянск:
БГАУ, 2016



Раевская А.В.

Эконометрика: М
е
тодические рекомендации
по изучению дисциплины /
Методическое пособие для
бака
-

лавров по направл
е
нию подготовки 38.03.01

Экономика. Брянск: Изд
-
во
БГАУ, 2016. 39 с.

Брянск:
БГАУ, 2016



6.2. Перечень ресурсов информационно
-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронная библиотечная система издательства «Лань»
[Электронный ресурс].


Режим доступа: http://.lnbook.com

Видео лекции по эконометрике
[Электронный ресурс].


Режим доступа свободный:
http://univer
-
nn.ru/ekonometrika/

Эконометрика: сайт бесплатных учебников
[Электронный ресурс].


Режим доступа
свободный: www.mtburo.ru/st_subjct.php?pc

Электронно
-
библиоте
чная система book.ru

[Электронный ресурс].


Режим доступа
свободный:
www.book.ru/

Информационные базы данных (по профилю образовательных программ) на Сайте
Росстата [Электронный ресурс].


Режим доступа: gks.ru.

Интерне
т
-
ресурсы:

1. http://www.econ.msu.ru/kaf/DEI/books/prognoz/lec10.html

2. http://ns.econ.msu.ru/dei/books/prognoz/lec10.html

3. 3http://soc
-
gw.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/MMPS/LABS/LOGREG.HTM

4. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/some_mle/contents.htm

5. http://ww

6. http://www.kgtu.runnet.ru/WD/TUTOR/textbook/modules/stnonlin.html

7. http://dsmu.donetsk.ua/~statbook/modules/stnonlin.html

8. http://softline.perm.ru/statistica/www
-
page_STATISTICA_for_Windows.html

9. http://
eco.rea.ru/LSpace/EconTh.nsf/136acc8cc4a429f5c325654d004b4fc2

10. http://lanserv2.kemsu.ru/departs/matekon/Chapter4/par4_4.html

11. http://www.dvgu.ru/pin/math/for_students/eco/node4.html

12. http://www.hse.ru/rectorat/grebnev/economics/glava13.htm

13.
http://ecfor.rssi.ru/0497_r_k.htm

14. http://www.socionet.ru:8100/RuPEc/data/Articles/rusrssicf4_1997article4.html
-

15. http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/section5/section5_7.html


6.3. Перечень программного обеспечения



Microsoft

Office

Standard

2010

Project

Expert

Экономический

анализ

4.0


STADIA

8


7. МАТЕРИАЛЬНО
-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Аудитория №203 для проведения занятий лекционного типа.

Оснащена перено
с
ным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мул
ьтимедийный проектор BENQ
MP623, экран ScrnMdi), шестью стендами.

Microsoft Office 10

Аудитория №204 для проведения практических занятий, групповых и индивид
у
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для проведения
самостоятель
ной работы студентов.

Оснащена переносным мультимедийным обор
у
дованием (ноутбук, мультимедийный проектор BENQ MP623, экран ScrnMdi), ко
м
пьютерами, стендами.

Microsoft Office Standard 2010
,
Project Expert
,
Экономический
анализ 4.0
,
STADIA 8

Аудитория №2
12 для проведения практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Осн
а
щена переносным мультимедийным оборудованием (ноутбук, мультимедийный проектор
BENQ MP623, экран ScrnMdi), ст
ендами.


Microsoft Office 10


Приложение 1




ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине


Эконометрика





1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки:
38.03.01 Экономика

Профиль
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Дисциплина:
Эконометрика

Форма промежуточной аттестации:
зачет


2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ


2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО

Изучение дисциплины Эконометрика направлено на формировании следующих
компетенций:

общепрофессиональн
ых компетенций (ОПК):

ОПК
-
3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экон
о
мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы


профессиональных компетенций (ПК):

ПК
-
3:
способностью выполнять необходимые для составления экономических ра
з
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами

ПК
-
4:
способностью на основе описания экономических
процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и соде
р
жательно интерпретировать полученные результаты





2.2. Процесс формирования компетенций по дисциплине «Эконометрика»


ра
з
дела

Наименование раздела

З.1

З.2

З.3

У.1

У.2

У.3

Н.1

Н.2

Н.3

1

Введение в эконометрику

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Парный регрессионный анализ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Множественный регрессионный
анализ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Системы эконометрических ура
в
нений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Моделирование
одномерных вр
е
менных рядов и прогнозирование

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Динамические эконометрические
модели

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Информационные технологии эк
о
нометрических исследований

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Сокращение: З


знание,
У



умение,
Н



навыки.



2.3.
Структура компетенций по дисциплине «Эконометрика»


ОПК
-
3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономич
е
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты ра
с
четов и обосновать полученные выводы

Знать
(З.1)

Уметь (У.1)

Владеть (Н.1)

Основные
методологические
подходы и при
е
мы изучения эк
о
номических пр
о
цессов

Ле
к
ции


1.2, 1.4

Применять
эконометрические
методы
для обр
а
ботки экономич
е
ских данных в с
о
ответствии с п
о
ставленной зад
а
чей,
анализировать

полученные

р
е
зультаты
, делать
обоснованные в
ы
воды

Пра
к
тические зан
я
тия № 1.3, 1.5,
1.8

Сам
о
стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14

И
н
струментальн
ы
ми средствами и
практическими
навыками
обр
а
ботки и анализа
экономических
данных


Пра
к
тические зан
я
тия №
1.3, 1.5,
1.8

Сам
о
стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14

ПК
-
3:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Знать (З.2)

Уметь (У.2)

Владеть (Н.2)

Основы
эконометрическ
о
го анализа экон
о
мических показ
а
телей; виды эк
о
Ле
к
ции


1.2, 1.4

Анал
и
зировать и обо
с
новывать пол
у
ченные результ
а
ты проведенных
Пра
к
тические зан
я
тия № 1.3, 1.5,
1.8

Сам
о
Совр
е
менными мет
о
дами сбора, обр
а
ботки и ана
лиза
экономиче
ских и
Пра
к
тические зан
я
тия № 1.3, 1.5,
1.8

Сам
о
номической и
н
формации

расчетов; выяв
-
лять тенденции
изменения эконо
-
миче
ских показ
а
телей

стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14

социаль
ных да
н
ных
с целью с
о
ставле
ния экон
о
миче
ских разд
е
лов
планов разв
и
тия организации

стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14

ПК
-
4:
способностью на основе описания экономических процессов

и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержател
ь
но интерпретировать полученные результаты

Знать (З.3)

Уметь (У.3)

Владеть (Н.3)

Систе
м
ные подходы к
построению теор
е
тических экон
о
метрических мод
е
лей
развития эк
о
номических пр
о
цессов

Ле
к
ции

№ 1.2,
1.4

На основе
описа
ния экон
о
мических
проце
с
сов

и явлений
стро
ить стандарт
-
ные эко
-
нометрические
мо
дели, анализи
-
ровать и содержа
-
тельно интерпр
е
тиро
вать получен
-
ные ре
зуль
таты

Пра
к
тические зан
я
тия № 1.3
, 1.5,
1.8

Сам
о
стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14

Метод
а
ми построения
эконометрич
е
ских моделей и
содержательной
интерпретации
полученных р
е
зультатов

Пра
к
тические зан
я
тия № 1.3, 1.5,
1.8

Сам
о
стоятельная
работа № 1.1,
1.6, 1.7, 1.9
-
1.14



3. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ


3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации дисциплины


Карта оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины «Эконометрика»,

проводимой в форме зачета


ра
з
дела

Наименование
раздела

дисциплины

Контролируемые дидактические ед
и
ницы (темы, вопросы)

Контролир
у
емые комп
е
тенции

Оценочное
средство

(№ вопроса)

1

Введение в
эконометрику

Предмет, метод, цели и задачи
эконометрики. Принципы эконометр
и
ки. Критерии
эконометрики. Виды вз
а
имосвязей экономических переменных.
Основные этапы построения экономе
т
рической модели. Виды эконометрич
е
ской модели. Методы отбора факторов.
Оценка параметров моделей.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

1
-
7

2

Парный регре
с
сионный анализ

Парная
регрессия. Специфик
а
ция модели. Оценка параметров мод
е
ли.

Теорема Маркова
-
Гаусса. МНК.
ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

8
-
14

Качество уравнения. Линейная модель.
Нелинейная модель.
F
-
критерий Ф
и
шера. Коэффициент корреляции. К
о
эффициент эластичности. Средняя
ошибка аппроксимации.
t
-
критерий
Ст
ьюдента. Доверительный интервал.
Точечный прогноз. Интервальный
прогноз.

3

Множестве
н
ный регресс
и
онный анализ

Множественная регрессия.
Факторы. Оценка параметров модели.
Теорема Маркова
-
Гаусса. МНК. Сп
е
цификация модели. Оценка парам
е
т
ров модели. Форма уравнения регре
с
сии. Качество уравнения.
F
-
критерий
Фишера.
t
-
критерий Стьюдента. К
о
эффициент корреляции. Частная ко
р
реляция. Корреляционная матрица.
Мультиколлинеарность. Г
о
москедастичность. Гетероскедасти
ч
ность. Автокорреляция остатк
ов. Р
е
грессионные модели с переменной
структурой. Фиктивные переменные.
Тест Чоу. Пошаговая регрессия.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

15
-
26

4

Системы эк
о
нометрических
уравнений

Система эконометрический
уравнений.
Структурная форма мод
е
ли. Приведенная форма модели.
Пр
о
блема идентификации. Необходимое
условие идентификации. Достаточное
условие идентификации. Методы
оценки параметров структурной мод
е
ли.
Косвенный МНК. Двухшаговый
МНК. Трехшаговый МНК.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

27
-
34

5

Моделирование
одномерных
временных р
я
дов и

прогн
о
зирование

Временной ряд. Уровни ряда.
Составляющие ряда. Автокорреляция
уровней ряда. Метод скользящей сре
д
ней. Аналитическое выравнивание.
Тенденция. Вид тенденции. Точность
модель тенденции. Адекватность мод
е
ли тенденции. Периодические колеб
а
ния.

Сезонные колебания. Фиктивные
переменные. Экспоненциальное сгл
а
живание. Прогноз. Адаптивные методы
прогнозирования. Краткосрочное пр
о
гнозирование. Адаптивные полином
и
альные модели. Взаимосвязь двух вр
е
менных рядов. Коинтеграция време
н
ных рядов.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

35
-
47

6

Динамические
эконометрич
е
ские модели

Динамические эконометрич
е
ские модели. Модели с распределе
н
ным лагом. Метод Койка. Метод А
л
мон. Модели авторегрессии. Модель
ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

48
-
56

частичной корректировки. Модель
адаптивных ожиданий. Интерпретация
параметров
.

7

Информацио
н
ные технологии
эконометрич
е
ских исслед
о
ваний

Электронные таблицы Excl.
Статистические пакеты общего назн
а
чения.

Программы, ориентированные
на решение эконометрических задач.



ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

57
-
59



КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ


Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Эконометрика» проводится
в соответствии с Уставом Университета, Положением
о

форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
.

Промеж
уточная аттестация по дисциплине «Эконометрика» проводится в соотве
т
ствии с учебным планом на 3 курсе в форме зачета. Студент допускается к зачету в случае
выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий,
предусмотренных р
абочей программой дисциплины.


Перечень контрольных вопросов по дисциплине «Эконометрика»


1.

Предмет и методы эконометрики. Характеристика взаимосвязей

2.

Выбор вида эконометрической модели

3.

Методы отбора факторов

4.

Оценка параметров моделей

5.

Принципы и
критерии эконометрики

6.

Типы и виды данных

7.

Основные этапы построения эконометрической модели

8.

Построение уравнения парной регрессии: постановка задачи, спецификация модели

9.

Оценка параметров линейной парной регрессии

10.

Качество оценок МНК линейной регрессии
.
Т
еорема Маркова
-
Гаусса

11.

Проверка качества уравнения парной регрессии. F
-
критерий Фишера

12.

Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи. Коэффициент эластичности

13.

Точность коэффициентов парной регрессии. Проверка значимости параметров лине
й
ной парной регрессии

14.

Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии

15.

Понятие множественной регрессии

16.

Отбор факторов при построении множественной регрессии: требования к факторам,
мультиколлинеарность

17.

Выбор формы уравнения регрессии

18.

Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии

19.

Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Маркова
-
Гаусса

20.

Проверка качества уравнения множественной регрессии. F
-
критерий Фишера

21.

Точность коэффициентов множественной регрессии
. Доверительные интервалы

22.

Гетероскедастичность.
Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность

23.

Регрессионные модели с переменной структурой

24.

Фиктивные переменные. Тест Чоу

25.

Проблемы построения регрессионных моделей

26.

Пошаговая регрессия

27.

Общее понятие
о системах уравнений, используемых в эконометрике


28.

Структурная и приведенная формы модели

29.

Оценка параметров структурной формы модели

30.

Проблема идентификации в системе одновременных уравнений.

31.

Методы оценки параметров структурной модели. Их общая
характеристика.

32.

Косвенный метод наименьших квадратов

33.

Двухшаговый метод наименьших квадратов

34.

Трехшаговый метод наименьших квадратов

35.

Понятие
и с
оставляющие временного ряда

36.

Методы определения наличия тенденции

37.

Сглаживание временного ряда по методу скользяще
й средней

38.

Метод аналитического выравнивания

39.

Выбор вида тенденции. Оценка адекватности и точности модели тенденции

40.

Моделирование периодических колебаний

41.

Моделирование сезонных колебаний

42.

Прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста

43.

Пон
ятие адаптивных методов прогнозирования

44.

Экспоненциальное сглаживание

45.

Адаптивные полиномиальные модели

46.

Исследование взаимосвязи двух временных рядов.

47.

Коинтеграция временных рядов

48.

Динамические эконометрические модели

49.

Общая характеристика динамических мод
елей

50.

Модели с распределенным лагом

51.

Оценка параметров модели с распределенным лагом методом Койка

52.

Оценка параметров модели с распределенным лагом методом Алмон

53.

Модели авторегрессии. Интерпретация параметров

54.

Оценка параметров моделей авторегрессии

55.

Модель
частичной корректировки

56.

Модель адаптивных ожиданий

57.

Электронные таблицы Excl

58.

Статистические пакеты общего назначения

59.

Программы, ориентированные на решение эконометрических задач


3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля знаний по дисциплине


Общая максимальная сумма баллов, которую студент может набрать в течение семестра за выпо
л
нение семестровых контрольных мероприятий, активность на лабораторных практикумах и практических
занятиях составляет 85 баллов.


Карта оценочных средств текущей ат
тестации по дисциплине «Эконометрика»

№ ра
з
дела

Наименование
раздела

дисциплины

Контролируемые дидактические ед
и
ницы (темы, вопросы)

Контролир
у
емые комп
е
тенции

Оценочное
средство

1

Предмет и м
е
тоды экономе
т
рики

Предмет эконометрики. При
н
ципы
эконометрики. Критерии эк
о
нометрики. Виды взаимосвязей эк
о
номических переменных. Основные
этапы построения эконометрической
модели. Виды эконометрической м
о
дели. Методы отбора факторов.
Оценка параметров моделей. Этапы
эконометрического исследования.

ОПК
-
3
, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


2

Парный регре
с
сионный анализ

Парная регрессия. Специф
и
кация модели. Оценка параметров
модели.

Теорема Маркова
-
Гаусса.
МНК. Качество уравнения. Линейная
модель. Нелинейная модель.
F
-
критерий
Фишера. Коэффициент
корреляции. Коэффициент эласти
ч
ности. Средняя ошибка аппроксим
а
ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


ции.
t
-
критерий Стьюдента. Довер
и
тельный интервал. Точечный пр
о
гноз. Интервальный прогноз.

3

Множестве
н
ный регресс
и
онный анализ

Множественная регрессия.
Факторы. Оценка параметров мод
е
ли. Теорема Маркова
-
Гаусса. МНК.
Спецификация модели. Оценка пар
а
метров модели. Форма уравнения р
е
грессии. Качество уравнения.
F
-
критерий Фишера.
t
-
критерий Сть
ю
дента. Коэффиц
иент корреляции.
Частная корреляция. Корреляционная
матрица. Мультиколлинеарность.
Гомоскедастичность. Гетер
о
скедастичность. Автокорреляция
остатков. Регрессионные модели с
переменной структурой. Фиктивные
переменные. Тест Чоу. Пошаговая
регрессия.

ОПК
-
3,

ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


4

Системы эк
о
нометрических
уравнений

Система эконометрический
уравнений.
Структурная форма м
о
дели. Приведенная форма модели.
Проблема идентификации. Необх
о
димое условие идентификации. Д
о
статочное условие идентификации.
Методы оценки параметров стру
к
турной модели.
Косвенный МНК.
Двухшаговый МНК. Трехшаговый
МНК.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


5

Моделирование
одномерных
временных р
я
дов и прогн
о
зирование

Временной ряд. Уровни ряда.
Составляющие ряда. Автокорреляция
уровней ряда. Метод скользящей
средней. Аналитическое выравнив
а
ние. Тенденция. Вид тенденции.
Точность модель тенденции. Аде
к
ватность модели тенденции. Пери
о
дические колебания. Сезонн
ые кол
е
бания. Фиктивные переменные. Эк
с
поненциальное сглаживание. Пр
о
гноз. Адаптивные методы прогноз
и
рования. Краткосрочное прогнозир
о
вание. Адаптивные полиномиальные
модели. Взаимосвязь двух временных
рядов. Коинтеграция временных р
я
дов.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


6

Динамические
эконометрич
е
ские модели

Динамические эконометрич
е
ские модели. Модели с распределе
н
ным лагом. Метод Койка. Метод А
л
мон. Модели авторегрессии. Модель
частичной корректировки. Модель
адаптивных ожиданий. Интерпрет
а
ция параметров.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме


7

Информацио
н
ные технологии
эконометрич
е
ских исслед
о
ваний

Электронные таблицы Excl.
Статистический пакет общего назн
а
чения.
Эконометрические програм
м
ные пакеты.

ОПК
-
3, ПК
-
3, ПК
-
4

Ответы на
контрольные
и тестовые
вопросы по
теме




Контрольные вопросы по темам

Тема 1.

1. Охарактеризуйте предмет эконометрики.

2. Укажите основные этапы эконометрического исследования.

3. Каковы
особенности причинно
-
следственных отношений в социально
-
экономических явлениях?

4. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании?

5. Опишите основные этапы построения эконометрической модели.

6. Какие виды аналитических зависимостей, наибо
лее часто используются при построении моделей?

7. Какие методы используются для отбора факторов?

8. Охарактеризуйте принципы и критерии эконометрики.


Тема 2.

1. Что понимается под регрессией?

2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?

3. Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии?

4. Какие функции чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии?

5. Как осуществляется оценка параметров нелинейных моделей?

6. Назовите условия Маркова
-
Гаусса. О чем говорит
теорема Маркова
-
Гаусса?

7. Что при проверке статистических гипотез называют уровнем значимости?

8. Как проверяется значимость уравнения регрессии?

9. Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии?

10. Что характеризует парный коэффициент кор
реляции?

11. Что характеризует коэффициент детерминации?

12. Что показывает коэффициент регрессии?

13. С какой целью рассчитывается средняя ошибка аппроксимации?

14. Назовите основные нелинейные функции. Как выбрать наилучшую из них?

15. Как осуществляется

построение прогноза в случае линейной регрессии?

16. Как вычисляется и как интерпретируется коэффициент эластичности?


Тема 3.

1. Что понимается под множественной регрессией?

2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?

3. Какие задачи реш
аются при спецификации модели?

4. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии?

5. Что понимается под коллинеарностью и мультиколлинеарностью факторов?

6. Как проверяется наличие коллинеарности и мультиколлинеарности?

7. Каки
е подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?

8. Что означает низкое значение коэффициента множественной корреляции?

9. Как проверяется значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?

10. Как оценивается значимость факторов?

11. Что
понимается под гомоскедастичностью остатков?

12. Какие переменные называются фиктивными?

13. Цель применения теста Чоу.


Тема 4.

1. В каких случаях модель строится в виде систем эконометрических уравнений?

2. Какие проблемы возникают при оценке параметров

систем эконометрических
уравнений?

3. Какие переменные называются эндогенными, экзогенными, лаговыми и пре
д
определенными?

4. Что представляет собой структурная форма модели?

5. Что представляет собой приведенная форма модели?

6. В чем заключается проблема

идентифицируемости модели?

7. Как проверяется идентифицируемость уравнений модели?

8. Какие методы применяются для нахождения структурных коэффициентов мод
е
ли для различных видов систем уравнений?

9. Что представляет собой косвенный МНК?

10. Что представл
яет собой двухшаговый МНК?

11. Что представляет собой трехшаговый МНК?


Тема 5.

1. Что называют временным рядом?

2. Какие компоненты выделяют в составе экономического временного ряда?

3. В чем заключается основная задача эконометрического исследования врем
енного ряда?

4. Охарактеризуйте понятие автокорреляции уровней временного ряда.

5. Какие методы применяются для проверки наличия тенденции временного ряда?

6. Как осуществляется сглаживание временного ряда по методу скользящей средней?

7. Что понимается
под аналитическим выравниванием временного ряда?

8. Какие методы применяются для определения вида тенденции временного ряда?

9. Для чего применяется критерий Дарбина
-
Уотсона?

10. Как осуществляется моделирование сезонных колебаний?

11. Что понимается под т
очечным и интервальным прогнозом?

12. В чем заключаются особенности адаптивных методов прогнозирования?

13. В чем состоит процедура экспоненциального сглаживания временного ряда?

14. Какие сложности возникают при изучении взаимосвязи двух временных рядов?

15. Что понимается под коинтеграцией временных рядов?


Тема 6.

1. Какие эконометрические модели называются динамическими?

2. Что представляют из себя модели авторегрессии?

3. Что представляют из себя модели с распределенным лагом?

4. Что является значения
ми лаговых переменных?

5. Как интерпретируются параметры модели с распределенным лагом?

6. Как интерпретируются параметры модели авторегрессии?

7. В чем заключается метод Койка?

8. В чем заключается метод Алмон?

9. Как осуществляется оценка параметров моде
лей авторегрессии?

10. В чем заключается модель частичной корректировки?

11. В чем заключается модель адаптивных ожиданий?

12. Приведите пример модели частичной корректировки.

13. Приведите пример модели адаптивных ожиданий.


Тема 7.

1. Какие требования
предъявляются к программному обеспечению эконометрич
е
ских исследований?

2. Как можно классифицировать программное обеспечение, применяемое в экон
о
метрических исследованиях?

3. Назовите статистические пакеты общего назначения.

4. Каковы основные возможности

электронных таблиц MS Excl?



Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы по теме

При оценке ответа учитывается:

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Оценка

Требования к зн
аниям студента

отлично

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий
эконометрики;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ру
с
ского языка.

хорошо

1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отли
ч
но», но допускает 1
-
2 ошибки, которые сам же

исправляет;

2) допускает 1
-
2 недочета в
суждениях по изучаемой проблематике и может прив
е
сти необходимые примеры по учебнику;

3)

допускает недочеты в языковом оформлении излагаемого материала.

удовлетвор
и
тельно

1) обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке теорий;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;

3) излагает материал непослед
овательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого материала.

неудовлетв
о
рительно

1) обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изуча
е
мого материала;

2) допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их
смысл;

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.






Тестовые задания для текущего контроля знаний студентов

Тема 1.

1. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается …

а) совокупность теоретических результатов

б) совокупность различного рода

экономических исследований, проводимых с и
с
пользованием математических методов

в) самостоятельная научная дисциплина

г) применение статистических методов

2. Переменные, используемые в эконометрике называются …

а) факторные, результативные

б) линейные, нел
инейные

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные

г) внешние, внутренние

3. Этапы построения эконометрической модели …

а) постановочный, априорный, параметризация, идентификация модели

б) постановочный, информационный, априорный, верификация модели

в) по
становочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация
модели, верификация модели

г) параметризация, информационный, идентификация модели

4. Эндогенные переменные


это …

а) лаговые переменные

б) внешние переменные

в) автономные переменные

г) внутренние переменные

5. Верификация модели


это …

а) статистический анализ модели

б) определение конечных целей моделирования

в) сбор необходимой статистической информации

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

6.
Э
конометрическая

модель



это …


а) приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математич
е
ской символики

б) статистическая модель

в) описание экономического объекта

г) математическая
модель
, которая отражает влияние факторов на результ
ат фун
к
ционирования экономической системы

7. Типы данных, существующих в эконометрике …

а) регрессионные, временные

б) пространственные, временные, пространственно
-
временные

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные

г) факторные, результативные

8. Предоп
ределенные переменные


это …

а) внутренние переменные

б) автономные переменные

в) переменные, которые задаются из вне модели

г) лаговые эндогенные переменные

9. Информационный этап построения эконометрической модели


это …

а) само моделирование

б)
сопоставление реальных и модельных данных

в) регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

г) статистический анализ модели

10.
Задача этапа параметризации модели



а) составление рекомендаций по результатам эконометрического моделирования

б) оценка параметров построения модели

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом

г) составление прогноза


Темы 2
-
3

1. Для оценки значимости парного коэффициента корреляции используется …

а) критерий Фишера

б) критерий Стьюдента

в) коэффициент эластичности

г) средняя ошибка аппроксимации

2. Для оценки значимости уравнения регрессии используется …

а) критерий
Фишера

б) критерий Стьюдента

в) коэффициент эластичности

г) средняя ошибка аппроксимации

3. Для оценки значимости параметров уравнения регрессии используется …

а) критерий Фишера

б) критерий Стьюдента

в) коэффициент эластичности

г) средняя ошибка
аппроксимации

4. Для оценки качества уравнения регрессии используется …

а) критерий Фишера

б) критерий Стьюдента

в) коэффициент эластичности

г) средняя ошибка аппроксимации

5. Коэффициент парной корреляции может принимать значения …

а) от 1 до 100



г) от



1 до  1

б) от 0 до 10




д) от


10 до  10

в) от
-

∞ до  ∞



е) от 0 до  1

5. Коэффициент множественной корреляции может принимать значения …

а) от 1 до 100



г) от


1 до  1

б) от 0 до 10




д) от


10 до  10

в) от
-

∞ до  ∞



е) от 0 до 
1

6. Между

и

существует прямая связь, если

а)

� 0,

� 0




г)

= 0,

0

б)

0,

� 0




д)

= 0,

= 0

в)

= 0,

� 0




е)
0,
0

7. Между

и

существует обратная связь, если

а)

� 0,

� 0



г)

= 0,

0

б)

0,

� 0



д)

= 0,

= 0

в)

= 0,

� 0



е)
0,
0

8. Коэффициент
детерминации равен …, если коэффициент корреляции составляет 0,845

а) 0,845

б) 0,919

в) 0,714

г) 1,000

9. Для выявления мультиколлинеарности используются …

а) частные коэффициенты корреляции

б) парные коэффициенты корреляции

в) множественный коэффициент
детерминации

г) коэффициент регрессии

10. Показатель, характеризующий долю объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой п
е
ременной, называется …

а) коэффициент корреляции

б)
критерий

в)
критерий

г) к
оэффициент детерминации

д) параметр


Тема 4

1. В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено …

а) изолированным уравнением регрессии

б) поведенческим уравнением

в) уравнением, не содержащим параметров и определяющ
им фиксированные отношения
между переменными

2. Относительно системы
верно следующее утверждение: система
записана в … форме

а) приведенной

б) рекурсивной

в) структурной

г) нормальной

3. Число приведенных коэффициентов системы
одновременных уравнений равно числу структу
р
ных коэффициентов, тогда модель ...

а)
сверхидентифицируема

б)
идентифицируема

в)
неидентифицируема

г)
не существует

4. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы экономических уравнений могут быть
найдены с

помощью … метода наименьших квадратов.

а)
обычного

б)
взвешенного

в)
двухшагового

г)
косвенного

5. Уравнение в котором
H



число эндогенных переменных,
D



число отсутствующих э
к
зогенных переменных, идентифицируемо, если …

а)
D

+ 1 =
H

б)
D

+� 1
H

в)
D

+ 1
H

6. Уравнение в котором
H

число эндогенных переменных,
D

число отсутствующих экз
о
генных переменных, неидентифицируемо, если …

а)
D

+ 1 =
H

б)
D

+� 1
H

в)
D

+ 1
H

7. Уравнение в котором
H

число эндогенных переменных,
D

число отсутствующих экз
о
генных переменных, сверхидентифицируемо, если …

а)
D

+ 1 =
H

б)
D

�+ 1
H

в)
D

+ 1
H

8. Структурной формой модели называется система …

а) уравнений с фиксированным набором факторов;

б) взаимосвязанных уравнений;

в) независимых уравнений;

г) рекурсивных
уравнений.

9. Оценки параметров точно идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть
найдены с помощью … метода наименьших квадратов.

а)
обычного

б)
взвешенного

в)
двухшагового

г)
косвенного

10. Сверхидентифицируемая система
экономических урав
нений …

а) не имеет решений

б) имеет множество решений

в) имеет одно решение


Тема 5

1. Временным рядом является совокупность значений ...

а) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) вр
е
мени

б) экономических однотипных
объектов по состоянию на определенный момент вр
е
мени

в) последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений эк
о
номического показателя

г) экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент врем
е
ни

2. Проверка явл
яется ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью…

а)
Q
-
статистики Бокса
-
Пирса

б) Критерия Дарбина
-
Уотсона

в) Коэффициента детерминации

г)
F
-
критерия Фишера

3. Выберите основные модели временных рядов …

а) полиномиальная

б) мультипликативная

в)

обратная

г) аддитивная

4. Автокорреляционная функция и коррелограмма используются для выявления во вр
е
менном ряде наличия или отсутствия ...

а) только случайной компоненты

б) тренда, циклической или сезонной компонент

в) только тренда

г) только
циклической компоненты

д) только сезонной компоненты

5. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?

а) метод рядов

б) критерий Дарбина
-
Уотсона

в) тест ранговой корреляции Спирмена

г) тест Уайта

6. Временной ряд


э
то …

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих
уровень состояния и изменения изучаемого явления;

б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения
изучаемого явления;

в) пос
ледовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.

7. Для выявления основной тенденции развития явления используются …

а) метод укрупнения интервалов

б) метод скользящей средней

в) расчет средней хронологической

г) расчет средней га
рмонической

д) аналитическое выравнивание

8. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года, называются …

а) хронологическими

б) сезонными

в) тенденцией

г) случайными

9. Автокорреляцией называется …

а) зависимость вариации значений
одного показателя от вариации значений другого

б) зависимость между цепными уровнями

в) отклонения от тенденции

г) зависимость последующего уровня временного ряда от предыдущего

10. Составляющие временного ряда …

а) тренд

б) периодическая компонента

в) сез
онная компонента

г) случайная составляющая

д) систематическая составляющая


Тема 6

1.Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить …

а) по уровням ряда с включением фактора времени

б) только по смешанным трендово
-
факторным моделям

в) по первым разн
остям, по отклонениям от тренда

2. Ряд динамики характеризует …

а) структуру совокупности по какому
-
либо признаку

б) изменение значений признака во времени

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности

г) факторы изменения показателя на опр
еделенную дату или за определенный период

3. Критерий Дарбина
-
Уотсона применяется для …

а) обнаружения автокорреляции в остатках

б) обнаружения циклической составляющей

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения

4. Критерий Дарбина
-
Уотсона применяется для …

а) обнаружения автокорреляции в остатках

б) обнаружения циклической составляющей

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения

5. Модель, связывающая состояния экономических
явлений в последовательные моменты (периоды)
времени называется ….

а) модель с распределенным лагом

б) динамическая модель

в) модель авторегрессии

6. Модель, в которой в качестве факторных переменных содержатся лаговые значения р
е
зультативной переменной,
называется …

а) модель с распределенным лагом

б) динамическая модель

в) модель авторегрессии

7. Модель, в которую включены не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных,
называется …

а) модель с распределенным лагом

б) динамическая модель

в
) модель авторегрессии

8. В зависимости от способа расчета желаемых переменных различают следующие виды
динамических моделей …

а)
модель авторегрессии

б) модель с распределенным лагом

в) модель адаптивных ожиданий

г) модель частичной корректировки

9.
Включенные в модель в качестве факторов значения переменных в предыдущие моменты врем
е
ни называются …

а) экзогенными

б) эндогенными

в) предопределенными

г) лаговыми

10.
Динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое или желаемое зн
а
чение факторной переменной, называется …

а)
модель авторегрессии

б) модель с распределенным лагом

в) модель адаптивных ожиданий

г) модель частичной корректировки


Критерии оценивания тестовых заданий

Каждое тестовое задание содержит

10 вопросов.

Количество правильных ответов

Выполнение тестового задания

Оценка

10
-
9

100
-
90%

отлично

7
-
8

80
-
70%

хорошо

6
-
5

50
-
60%

удовлетворительно

Менее 5

Менее 50%

неудовлетворительно




Практические задания

Тема 2

Задание
.

На основании имеющихся данных:

1.
Постройте поле корреляции.

2. Составьте уравнение линейной парной регрессии. С помощью
критерия Стьюдента оцените
статистическую значимость параметров регрессии.

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детермин
ации.

4. С помощью
критерия Фишера оцените статистическую надежность результатов регрессио
н
ного моделирования.

5. С помощью средней ошибки аппроксимации оцените качество полученного уравнения.

6. Рассчитайте средний коэффициент эл
астичности.

7. Рассчитайте прогнозное значение результативного показателя, если прогнозное значение фактора
увеличится на 10% от его среднего уровня.

8. Подберите наилучшую нелинейную функцию.

Все расчеты провести при уровне значимости
(с вероятностью 95%).

Сделайте выводы по полученным результатам.

Для проведения расчетов используйте ППП Excl.




Тема 3

Задание.

Постройте

модель множественной регрессии, используя метод включения и исключения
факторов. Сделайте выводы по
полученным результатам.





Тема 4.





Тема 5

Постройте мультипликативную модели

временного ряда …
Сделайте выводы по полученным р
е
зультатам.

Вариант 1. Удельного веса простоев оборудования, %

Базисный год

Отчетный год

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

м
ай

и
юнь

и
юль

а
вгуст

с
е
н
тябрь

о
ктябрь

н
оябрь

д
екабрь

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

1
8,1

7
,8

1
7,4

6
,4

7
,8

1
7,1

1
0,2

1
4,1

2
0,0

1
6,7

1
6,0

2
0,4

1
6,2

1
4,8

2
0,1

1
6,0


Вариант 2. Цены реализации свеклы, руб.

Базисный год

Отчетный год

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

м
ай

и
юнь

и
юль

а
вгуст

с
е
н
тябрь

о
ктябрь

н
оябрь

д
екабрь

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

4
1,6

3
4,6

5
0,1

5
1,6

5
5,2

5
3,5

2
8,6

4
4,8

3
0,4

4
8,8

5
6,4

4
0,5

3
0,4

8
5,3

9
1,3

1
04,5


Вариант 3. Уровня рентабельности промышленных предприятий, %.

Базисный год

Отчетный год

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

м
ай

и
юнь

и
юль

а
вгуст

с
е
н
тябрь

о
ктябрь

н
оябрь

д
екабрь

я
нварь

ф
евраль

м
арт

а
прель

3
6,2

2
2,2

2
1,7

3
6,6

2
3,7

4
0,2

3
6,6

4
7,7

3
9,6

1
9,7

2
6,2

1
0,2

1
4,5

2
9,6

1
9,3

2
4,0


Тема 6

Постройте модель с распределенным лагом, оцените параметры модели
и составьте прогноз. Оц
е
ните качество полученной модели и прогноза. Интерпретируйте полученные результаты.

Вариант 1. Дан динамический ряд валового регионального продукта, млн. руб.

2
00
3

г.

2
00
4

г.

2
00
5

г.

2
00
6

г.

2
00
7

г.

2
00
8

г.

2
00
9

г.

2
010

г.

2
01
1

г.

2
01
2

г.

2
013

г.

4
3700

5
1003

6
6692

8
2100

1
02706

1
2
5834

1
26
477

1
47024

1
74211

2
0
7397

2
23324



Вариант 2. Дан динамический ряд валового накопления основного капитала, млн. руб.

2
00
5

г.

2
00
6

г.

2
00
7

г.

2
00
8

г.

2
00
9

г.

2
010

г.

2
01
1

г.

2
01
2

г.

2
013

г.

8
739

1
3081

2
1748

2
6199

2
7525

4
3055

4
72
61

4
81
93

6
3115


Вариант 3. Дан динамический ряд
конечного потребления домашних хозяйств на душу населения,
руб.

2
00
5

г.

2
00
6

г.

2
00
7

г.

2
00
8

г.

2
00
9

г.

2
010

г.

2
01
1

г.

2
01
2

г.

2
013

г.

4
9798

6
2468

8
0353

1
03900

1
14542

1
33410

1
57431

1
74635

1
96423


Критерии оценивания выполнения практического задания

Оценка

Требования к знаниям

отли
ч
но

Выполнены все требования к написанию и защите типового расчета,

даны правильные ответы на дополнительные вопросы

хор
о
шо

Основные
требования к типовому расчету и его защите выполнены, но при
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на д
о
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы

уд
о
влетвор
и
тельно

Задание выполнено лишь частично; допущены фактические ошибки в расч
е
тах или при ответе на дополнительные вопросы, отсутствуют выводы.

неуд
о
влетвор
и
тельно

Типовой
расчет не выполнен, обнаруживается существенное непонимание пр
о
блемы




3.3. Итоговая оценка сформированности
знаний
,
умений

и

навыков

студента

по дисциплине «Эконометрика»

Оцен
ка

Уровень
сформированности
компетенций

Требования к знаниям и умениям

студента

о
т
лично

высокий

1) теоретическое содержание дисциплины
освоено полностью, без пробелов;

2) необходимые практические навыки р
а
боты с освоенным материалом сформированы;

3) все предусмотренные рабочей програ
м
мой учебные задания выполнены, качество их в
ы
полнения оценено чис
лом баллов, близким к ма
к
симальному

х
о
рошо

средний

2)

теоретическое содержание дисциплины
освоено полностью, без пробелов;

2) некоторые практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы недост
а
точно;

3) все предусмотренные рабочей програ
м
мой
учебные задания выполнены,

качество выполнения ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

уд
о
влетвор
и
тельно

достаточный

1) теоретическое содержание дисциплины освоено
частично;

2) некоторые
практические навыки работы не
сформированы;

3) многие предусмотренные рабочей программой
обучения учебные задания оценены числом ба
л
лов, близким к минимальному

н
е
удовлетв
о
рительно

низкий

1) теоретическое содержание дисциплины не
освоено;

2) необходимые пр
актические навыки работы не
сформированы;

3) все выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки, дополнительная работа над мат
е
риалом дисциплины не привела к какому
-
либо
значимому повышению качества выполнения
учебных заданий




Приложенные файлы

  • pdf 87520071
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий