2 Этапы построения эконометрической модели: 3 Какие три типа данных существуют в эконометрике: 4 Под эконометрикой в узком смысле слова понимается 67 Критерий Дарбина-Уотсона служит для: 68 Параметр является статистически значимым (существенным), если.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Автор теста: Абдиев Б.А. Название теста: Эконометрика Предназначено для студентов специальности: Учет и Аудит, Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Социальная работа (2курс 4г.о.) вечернее отделение с применением ДОТ Семестр: 2 Количество кредитов: 2 Этапы построения эконометрической модели: ¶\f!�/,�/*\f�\f&&5�-1:-/1@/�U-1;.91; .3:;-1.;/8.;b.7;-1.;&#[email protected];/8.;b.8;�!(&(%/,!W Априорный этап построения эконометрической модели это: Информационный этап построения эконометрической модели это: ¦,4!\f6A�%(#� �/(W °&/4!\f6A�%(#� �/(W Графическое изображение реальных статистических данных в виде точек в декартовой системе координат называется: ¶\f!(��!(&(%8-!�-%-# %/ -#1@:\fA�%(#=W� =7,1 0,8 -*,(-U� 6&\fW � Наилучший коэффициент детерминации: В парной регрессии стандартная ошибка оценки регрессии есть: В применение инструмента Регрессия (Анализ данных в EXCEL) остатки (ошибка) это разность между: Коэффициент регрессии вычисляется как отношение: Мерой влияния, оказываемого изменением переменной Х, на переменную У является: В парной регрессии коэффициент корреляции вычисляется отношением: Оценка значимости … проверяется с помощью !,/,A Á/=@&/\fX � Ã\f\r#8&(�&\f8& критерия Стьюдента можно найти с помощью функции … На основе !,/,A��Ç9,\f�%(&(�(6&/=��&\f8%(-/Y � ¶(�446&/�!(,,#A6���*\f,&(�,,--�&\f5(/-A��*,#\f5�(/Y�X � Á,&AA�(9\r!\f�\f**,(!-%\f6��/(W � ¶\f! (*,#A/-A�š статистика для коэффициента регрессии? Коэффициент детерминации парной регрессии находится в пределах от … Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой В уравнении регрессии у=а+вх+е, параметр характеризует В парной регрессии связь между х и у называют обратной, если … Утверждение о том, что зависимость, при которой каждому фиксированному значению независимой переменной X соответствует не одно, а множество значений переменной Y называется «статистической», является Простая (парная) регрессия это В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y=Xb+ε , где В классической регрессионной модели, записанной в матричной форме, имеет размерность ¦�%\f/,8&(�4(,%�,,--(&&\fA�%(#=�%/�W� Y=Xb+ε , где Все ли факторы можно включить в уравнение регрессии, если было обследовано 20 предприятий по 3 показателям у=75,7+8,05х 0,75х +6,71х =6,2, =5,1, =0,8, =4,3) Построенное уравнение регрессии у=75,7+8,05х 0,75х +6,71х =6,2, =5,1, ,8, =4,3) показывает, что Множественная регрессия это… Суть метода наименьших квадратов состоит в … Суть коэффициента детерминации состоит в следующем: Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: Для выявления явлений мультиколлинеарности факторов использует: Остаточная сумма квадратов равна нулю: Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: Табличное значение критерия Фишера можно найти с помощью функции … Для оценки значимости коэфф ициентов регрессии рассчитывают: ¶\f!(�1,\f&&�,,--�&#=A�--/�!�#&&(%1�1W ¦��!(&(%/,8-!5�%(#A5�4\f!/(,&�*,&\f!�&\f\f@/ Параметр b в степенной модели является: Если определитель матрицы межфакторной корреляции ближе к 0, то: Если определитель матрицы межфакторной корреляции ближе к 1, то: Для построения модели линейной множественной регрессии вида =а+в необходимое количество наблюдений должно быть не менее: Утверждение о том, что в многомерной регрессионной модели могут иметь любой закон распределения, является Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных: Какой вид будеть иметь уравнение парной линейной регрессии переменных у и х, если известно, что их средние значения равны соответсвенно 10 и 2, а коэффициент в равен 3: Фиктивные переменные это: Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: Эффективность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: Параметр b в степенной модели является: Коэффициент частной корреляции определяет характеристику Какой вид будеть иметь уравнение парной линейной регрессии переменных у и х, если известно, что их средние значения равны соответсвенно 9 и 4, а коэффициент а равен 1: ¿,�&\f#8� /,(-!\f-/8&(-/�-#1/�*,%&A/=W Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,35, о наличии какой связи это свидетельствует? Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,1, о наличии какой связи это свидетельствует? Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии равно единице, то ... ¶,/,�ª\f,\r&\f Ä(/-(&\f�-#1/�#AW Параметр является статистически значимым (существенным), если Если расчетное значение F критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о... В чем отличия парного и частного коэффициентов корреляции? Ä!\f/�-/&&(�1/,&W ª(\r\f#&��1,\f&&�%&(-/&&(�,,--�&((�(\r;A-&A@:� *,%&&(W Скорректированный коэффициент детерминации: Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ….. дисперсии результативного признака Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются… Частный F критерий: Какие Вы знаете способы анализа данных, которые могут указать на наличие линейной связи между переменными? Коэффициент регрессии в уравнении у=11,2+2,5х, характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. тенге) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. тенге) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. тенге прибыль увеличивается на: С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации: На практике для анализа коррелированности отклонений используют статистику... Á/\f&\f,/(\f&&�!(-37;&#x.6!-;.44;&#x.300;446&/� ,,-- Частные коэффициенты корреляции: Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: ª#A�(6&!�!(446&/(��1,\f&&A�,,--�*(�º»¶�YX Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: Множественный коэффициент корреляции yx x =0,87 . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной (\r;A-&A/-A� #A&%�4\f!/(,(� и Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (тенге, ) от объема валового регионального продукта (тыс. тенге, ) и уровня безработицы в субъекте (%, х ) получено уравнение у=20145+0,002х 1,48х . Величина коэффициента регрессии при переменной х свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ….. тенге при неизменной в еличине валового регионального продукта. Для выявления основной тенденции развития явления используются: ¿,�#8&�#\f\fU�,\f&(�&1#@U�\f/(!(,,#A6(&&\fA�41&!6A�XXX Трендовая составляющая временного ряда характеризует... Компонентами временного ряда являются: Автокорреляцией уровней временного ряда называют... ¦,%&&%�,A(%�&\f\f@/�XXX Аддитивная модель временного ряда имеет вид: Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: Коэффициент автокорреляции: ¤/&\fA�%(#=�,%&&((�,A\f�-/,(/-AU�-#W Мультипликативная модель временного ряда строится, если: 100 Критерий Дарбина Уотсона применяется для:

Приложенные файлы

  • pdf 89245294
    Размер файла: 183 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий