tvie05_to50_vy2_ss266_ad1. 5. Шатских, С. Я. Усиленный закон больших чисел для схемы серий условных Полученные в результате оценки — названные оценками наименьшей несхожести (dissimilarity) 8. Володин, А. Скорость сходимости для зависимого бутстрепа среднего / А. Володин, М. Ордоньес Кабрера, Т. -З. Ху Предельное распределение оказывается геометрическим для широкого класса распределений X*.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Оглавление ном ера Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2 1. Белкина, Т. А. Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности / Т. А. Белкина, В. И. Ротарь // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып . 2. - С. 209 - 223 Математика -- Теория вероятностей управляемые процессы; диффузионные процессы; оптимальное управление; асимптотическая оптимальность; оптимальность почти наверное; непрерывное время; функция Беллмана; Беллмана функция; математическое ожи дание; дискретное время Статья является продолжением работы, где рассматриваются условия, при которых стратегия, минимизирующая ожидаемое значение целевого функционала, асимптотически оптимальна почти наверное или по вероятности. Первое из указанных свойс тв означает, что упомянутая стратегия минимизирует значение самого целевого функционала для всех реализаций управляемого процесса из множества, вероятность которого близка к единице при больших горизонтах планирования. Асимптотическая оптимальность по веро ятности определяется естественным аналогичным образом. Главное отличие условий, рассматриваемых в данной работе, от полученных ранее состоит в том, что они связаны не со свойствами функции Беллмана, а с возможностью перевода управляемого процесса из одного состояния в другое за время с конечным математическим ожиданием. В первой части рассматривался случай дискретного времени, данная работа посвящена управляемым диффузионным процессам. tvie05_to50_vy2_ss209_ad1 2. Боровков, А. А. Переходные явления для случайн ых блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии / А. А. Боровков // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 224 - 240 Математика -- Теория вероятностей случайные блуждания; максимум сумм; переходные яв ления; сходимость к устойчивым процессам; разнораспределенные слагаемые; бесконечная дисперсия; предельное распределение В работе рассматриваются случайные блуждания при изучении предельного распределения, при этом слагаемые являются разнораспределенными. tvie05_to50_vy2_ss224_ad1 3. Высоцкий, В. В. Энергия и количество кластеров в стохастических системах неупругих притягивающихся частиц / В. В. Высоцкий // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 241 - 265 Математика -- Теория вероятн остей гравитационный газ; слипание частиц; неупругие соударения; система частиц; количество кластеров; кластеры; энергия; стохастические системы; холодный газ; теплый газ; охлаждение газа Рассматривается одномерная модель гравитационного газа, частицы ко торого в начальный момент имеют случайные скорости и координаты. При столкновениях частицы слипаются, образуя "кластеры". В случае нулевых начальных скоростей ("холодный газ") в терминах сходимости по вероятности изучено асимптотическое поведение количеств а кластеров. Кроме того, исследуется асимптотика суммарной энергии газа. Здесь при ненулевых начальных скоростях ("теплый газ") основным результатом является описание мгновенного "охлаждения" газа. tvie05_to50_vy2_ss241_ad1 4. Нагаев, С. В. Вероятностные нера венства для критического процесса Гальтона - Ватсона / С. В. Нагаев, В. И. Вахтель // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 266 - 291 Математика -- Теория вероятностей процесс Гальтона - Ватсона; Гальтона - Ватсона процесс; мартингалы; неравенство Дуба; Дуба неравенство; условие Крамера; Крамера условие; неравенство Чебышева; Чебышева неравенство; вероятностные неравенства; большие уклонения В работе получены верхние оц енки для вероятностей больших уклонений максимума критического процесса Гальтона - Ватсона при различных моментных ограничениях на распределение числа прямых потомков отдельной особи. tvie05_to50_vy2_ss266_ad1 5. Шатских, С. Я. Усиленный закон больших чисел для схемы серий условных распределений эллиптически контурированных мер / С. Я. Шатских // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 292 - 311 Математика -- Теория вероятностей закон больших чисел; контурированные меры; условные распре деления; ортонормированные базисы; представление Шенберга; Шенберга представление; гауссовские меры; правильные операторы; сходимость почти наверное; гильбертово пространство Работа посвящена изучению свойств условных распределений устойчивых эллиптически контурированных мер, заданных на вещественном гильбертовом пространстве. Рассматриваются проекции меры на возрастающую последовательность конечномерных линейных пространств, порожденных начальными отрезками ортонормированного базиса. Показано, что асимпто тические свойства условных распределений, соответствующих таким проекциям меры, зависят от выбора базиса. Получены достаточные условия выбора ортонормированного базиса гильбертова пространства, при выполнении которых семейство серий условных распределений, в определенном смысле, удовлетворяет усиленному закону больших чисел. tvie05_to50_vy2_ss292_ad1 6. Bassetti, F. Asymptotic properties and robustness of minimum dissimilarity estimators of location - Е . Regazzini // Теория вероят ностей и ее применения . - 2005. - Т . 50, вып . 2. - С . 312 - 330 Математика -- Теория вероятностей асимптотические законы; функция влияния; оценка наименьшей несхожести; метрика Монжа - Джини - Канторовича; Монжа - Джини - Канторовича метрика; время пребыван ия броуновского моста; робастность; теория регрессии В статье исследуются асимптотические свойства одного не изучавшегося ранее метода оценивания параметров положения и масштаба, основанного на минимизации расстояния Монжа - Джини - Канторовича. Этот метод ст рого определен и обоснован в соответствии с общим принципом теории регрессии. Полученные в результате оценки - названные оценками наименьшей "несхожести" (dissimilarity) - существуют, являются измеримыми, состоятельными и робастными. Их асимптотическое рас пределение совпадает с распределением вероятностей точки абсолютного минимума одного интересного функционала от стандартного броуновского моста. Этот факт может быть использован для получения как точных явных выражений, так и численных аппроксимаций для на званного асимптотического распределения. tvie05_to50_vy2_ss312_ad1 7. Johnson, О . An information - systems / О . Johnson // Теория вероятностей и ее применения . - 2005. - Т . 50, вып . 2. - С . 331 - 343 Ма тематика -- Теория вероятностей сходимость к нормальному закону; энтропия; информация Фишера; Фишера информация; FKG - величины; величины Фортюина - Кастелейна - Жинибра; Фортюина - Кастелейна - Жинибра величины; случайные величины Рассуждения, касающиеся теоретико - энтропийной сходимости, переносятся с независимого случая на случай FKG - величин (случайных величин Фортюина - Кастелейна - Жинибра). FKG - системы выбраны потому, что структура зависимости в них определяется только ковариацией, хотя затем многие из эти х рассуждений мы используем для слабозависимых случайных величин. Рассматриваются случайные величины с малыми нормальными возмущениями, поскольку FKG - свойство позволяет контролировать получающиеся в результате плотности. Мы приходим к необходимости наклады вать условие "конечной чувствительности", заключающееся в том, что ковариация между одной случайной величиной и суммой всех случайных величин должна оставаться конечной. tvie05_to50_vy2_ss331_ad1 8. Володин, А. Скорость сходимости для зависимого бутстрепа сре днего / А. Володин, М. Ордоньес Кабрера, Т. - З. Ху // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 344 - 352 Математика -- Теория вероятностей бутстреп среднего; зависимый бутстреп; скорость сходимости; экспоненциальные неравенства; за кон больших чисел Получен ряд результатов о полной сходимости для зависимого бутстрепа среднего в духе результатов Баума - Каца, Эрдеша, Сюя - Роббинса и Спитцера. tvie05_to50_vy2_ss344_ad1 9. Королев, В. Ю. О точности нормальной аппроксимации / В. Ю. Королев, И. Г. Шевцова // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 353 - 366 Математика -- Теория вероятностей центральная предельная теорема; нормальная аппроксимация; нер авенство Берри - Эссеена; Берри - Эссеена неравенство; оценка скорости сходимости; асимптотически правильная константа; случайные величины; ляпуновские дроби Приведены практически применимые оценки точности нормальной аппроксимации для распределений сумм независимых одинаково распределенных абсолютно непрерывных случайных величин с конечными моментами порядка 2 + дельта, 0 < дельта меньше или равно 1. При этом правая часть оценки представляет собой сумму двух слагаемых, первое из которых является ляпуновск ой дробью с абсолютной константой, как угодно близкой к асимптотически правильной, а второе убывает экспоненциально быстро. tvie05_to50_vy2_ss353_ad1 10. Куликова, А. А. H. F. D. (H - function distribution) и закон Бенфорда / А. А. Куликова, Ю. В. Прохоров, В. И . Хохлов // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 366 - 371 Математика -- Теория вероятностей H - function distribution; гамма - распределения; закон Бенфорда; Бенфорда закон; формула суммирования Пуассона; Пуассона формула суммирования; H. F. D.; HF - случайные величины В работе отмечается связь между обширным классом, так называемых, HF - случайных вели чин, приближенно равномерными распределениями и законом Бенфорда. tvie05_to50_vy2_ss366_ad1 11. Митрофанов, А. Ю. Оценки устойчивости для конечных однородных цепей Маркова с непрерывным временем / А. Ю. Митрофанов // Теория вероятностей и ее применения. - 2005 . - Т. 50, вып. 2. - С. 371 - 378 Математика -- Теория вероятностей цепи Маркова; Маркова цепи; непрерывное время; коэффициент эргодичности; экспоненциальная сходимость; спектральный зазор; сильно достижимое состояние Для конечной однородной цепи Маркова с непрерывным временем и единственным стационарным распределением получены новые оценки устойчивости на бесконечном интервале времени и предельной устойчивости. Рассматривается связь между устойчивостью цепи Маркова при возмущениях ее генератора и скоростью ее сходимости к стационарному режиму. Особое внимание уделяется цепям Маркова с сильно достижимым состоянием. tvie05_to50_vy2_ss371_ad1 12. Прохоров, Ю. В. Аналоги неравенства Чернова для отрицательного биномиального распределения / Ю. В. Прохоров, О. В. Виск ов, В. И. Хохлов // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 379 - 382 Математика -- Теория вероятностей отрицательное распределение; биномиальное распределение; распределение Паскаля; Паскаля распределение; моментные неравенства; многочлены Получены аналоги изопериметрического неравенства Чернова для отрицательного биномиального распределения. tvie05_to50_vy2_ss379_ad1 13. Шишкин, А. П. К центральной предельной теореме Ньюмена / А. П. Шишкин // Теория вероятностей и ее применения. - 2 005. - Т. 50, вып. 2. - С. 382 - 390 Математика -- Теория вероятностей центральная предельная теорема; теорема Ньюмена; Ньюмена теорема; ассоциированные случайные величины; стационарность; медленно меняющиеся функции; случайные величины Строится пример стр ого стационарной ассоциированной последовательности случайных величин, для которой неверна центральная предельная теорема, а дисперсии частичных сумм растут заданным регулярным образом. tvie05_to50_vy2_ss382_ad1 14. Buckdahn, R. A backward stochastic differential equation without strong solution / R. Buckdahn, H. - J. Engelbert // Теория вероятностей и ее применения . - 2005. - Т . 50, вып . 2. - С . 390 - 396 Математика -- Теория вероятностей обратные уравнения; стохастиче ские уравнения; дифференциальные уравнения; слабые решения; сильные решения; пример Цирельсона; Цирельсона пример; обратные стохастические дифференциальные уравнения; ОСДУ В предыдущей статье авторов было введено понятие слабого решения общего обратного с тохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Там же был приведен пример слабого решения некоторого ОСДУ, которое не является сильным решением, т. е. решением в классическом смысле. Однако рассмотренное решение не единственно по распределению и, как б ыло отмечено, у данного ОСДУ существуют также сильные решения. В настоящей заметке мы устраняем этот недостаток и приводим пример ОСДУ, которое имеет слабое решение, но не имеет сильных. tvie05_to50_vy2_ss390_ad1 15. Debicki, К . Some properties of generalized pickands constants / К . Debicki // Теория вероятностей и ее применения . - 2005. - Т . 50, вып . 2. - С . 396 - 404 Математика -- Теория вероятностей точная асимптотика; экстремали; броуновское движение; гауссовский процесс; обобщенные константы Пикандса; Пикан дса обобщенные константы Изучаются свойства обобщенных констант Пикандса, которые возникают в теории экстремальных значений гауссовских процессов. tvie05_to50_vy2_ss396_ad1 16. Теория вероятностей и ее применения . - 2005. - Т . 50, вып . 2. - С . 404 - 408 Математика -- Теория вероятностей дискретные распределения; распределения частичных сумм; геометрическое распределение Пусть случайные величины X* и X имеют дискретное распределение на м ножестве целых неотрицательных чисел. Изучаются повторные суммирования. Предельное распределение оказывается геометрическим для широкого класса распределений X*. tvie05_to50_vy2_ss404_ad1 17. Дай, Дж. Г. Замечания к статье Дай Дж. Г., Вильямe Р. Дж. "Существов ание и единственность семимартингального броуновского движения с отражением в выпуклых полиэдрах" / Дж. Г. Дай, Р. Дж. Вильямe // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 409 - 410 Математика -- Теория вероятностей исправления; сем имартингальное броуновское движение; броуновское движение; выпуклые полиэдры; полиэдры Замечания к статье Дай Дж. Г., Вильямe Р. Дж. "Существование и единственность семимартингального броуновского движения с отражением в выпуклых полиэдрах" (Теория вероят ностей и ее применения, 1995, т. 40, N 1). Приведены новые доказательства и решения. tvie05_to50_vy2_ss409_ad1 18. Информация о четвертой "Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей" // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вы п. 2. - С. 411 - 413 Математика -- Теория вероятностей студенческие олимпиады; задачи; победители; премии В ознаменование дня рождения А. Н. Колмогорова кафедра теории вероятностей механико - математического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова провела четвертую Колмогоровскую студенческую олимпиаду по теории вероятностей. tv ie05_to50_vy2_ss411_ad1 19. Новые книги / сост. Е. В. Панфилова // Теория вероятностей и ее применения. - 2005. - Т. 50, вып. 2. - С. 414 Литература универсального содержания -- Библиографические пособия книги; математика; статистика Библиографический список новых книг по математике и статистике. tvie05_to50_vy2_ss414_ad1

Приложенные файлы

  • pdf 89245434
    Размер файла: 240 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий